(Prime Quants) – Der Volatilitätsindex VDAX-NEW ging am Freitag um 7,15 Prozent auf einen Stand von 19,47 Zählern zurück, während der DAX den Xetra-Handel mit einem Plus von 155,87 Punkten bzw. 1,92 Prozent auf 8.254,68 Punkte beendete. Für den heutigen Handelstag (Montag, 10. Juni 2013) wird damit an der europäischen Terminbörse Eurex eine erwartete Schwankungsbreite von 84,12 Punkten bzw. 1,02 Prozent und ein Bewegungskorridor zwischen 8.339 und 8.171 Punkten in den Prämien der DAX-Optionen eingepreist.

In Bezug auf den DAX-Schlusskurs am Freitag ergibt sich damit für die nächsten 30 Handelstage ein erwarteter Bewegungsspielraum von 460,77 Punkten bzw. 5,58 Prozent. Das entspricht einem Höchstkurs bei 8.715,45 und einem Tiefstkurs auf dem Niveau von 7.793,91 Zählern.

Mit 96.005 Call- und 185.260 gehandelten Put-Kontrakten stieg die Put-Call-Ratio auf knapp 2 an. In der Sentimentanalyse deutet ein Verhältnis von über 1,5 auf einen „überverkauften“ und unter 0,7 auf einen „überkauften“ Marktzustand hin. Mit 351.005 Call- zu 594.700 Put-Kontrakten überwogen in den vergangenen fünf Handelstagen die Aktivitäten auf der Short-Seite. Die PC-Ratio von 1,69 zeigt auf Wochensicht damit ebenfalls ein „überverkauftes“ Sentiment, was tendenziell eher für steigende Kurse sprechen dürfte.

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